주간 시황·매매 리포트 — 2026-09-28 ~ 10-02

기준 2026-10-03 11:19 KST. 로그는 heeyong 일자 로테이트, 가격은 네이버 일봉, 파라미터는 fmftrl-params-20260927.csv와 20261003.csv. 다음 국내 거래일은 개천절 대체휴일 이후인 10/6로 보도됐다. 셀리드·안랩·삼성전자·삼성전기는 이번 주 FM·폴백 주문에 없다.

시황

• 9/28 하락 배경으로 연휴 중 미국 장기금리·유가, 오라클 전력 이슈에 따른 AI 심리 약화가 거론됐다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3.2조원, 삼성전자에서만 약 1.38조원을 순매도했다. (전자신문)
• 삼성전자 3분기 컨센서스는 매출 약 200조원, 영업이익 약 107조원. 3분기 현금배당은 약 30조원·DPS 4,604원 추정이 나왔고, 결제일 기준으로 9/28까지 매수해야 배당 권리가 있다. 잠정실적은 10/8 전후로 보도됐다.
• 10/2는 외국인·개인 매도를 기타법인(자사주 추정) 1.48조원과 기관이 받았다. 삼성전기(009150)는 기관·외국인 순매수 상위에 올랐다. 중국 석유 수출 중단 소식에 정유주가 강했다. (조선비즈, 아주경제)
• 10/3은 토요일인 개천절이고, 다음 정규장은 10/6이라는 마감 보도가 있다.

학습·파라미터

등급은 계속 양호다. 1만 사이클당 약 292만 표본은 유니버스 78종목 리플레이다. P@K 0.997~0.999는 같은 창을 반복한 결과다. 9/27 대비 10/3 절편은 상승 −0.315→−0.299, 하락 −0.381→−0.380. id.ret=up3 상승 가중은 +0.241→9/30 +0.301→10/3 +0.273으로, 급락 주간에 시가 대비 크게 오른 날 선호가 잠시 커졌다가 조금 줄었다. 새 거래일 라벨은 들어오지 않았다.

세 주체와 체결

프리미엄 claude-fable-5-1은 월~금 각 1회. 브리핑은 1,071자(9/28)에서 6,318자(10/2)로 다시 길어졌다. 일반 모델은 gpt-5.4-nano, run_fail 0. FM 체결은 이틀뿐이고 수~금은 폴백만 있다.

기아(000270)는 당일 하락 중 pUp가 0.86으로 높았고 게이트(+10%) 밖이 아니라 체결됐다. 동아쏘시오홀딩스(000640)와 대덕전자(353200)는 FM 확률이 낮거나 당일 낙폭이 큰데 저점 필터 폴백으로 샀다. 가온전선(000500)·삼양홀딩스(000070)·하림지주(003380)는 같은 이름을 두 증권사에 나눠 반복했다.

셀리드(299660)

9/23 종가 2,605원(고가 3,480원, 거래량 784만주) 이후 이번 주는 재료 소화였다. 9/28 시가 2,600원·고가 2,880원·종가 2,660원으로 버텼고, 9/29 시가 2,605원에서 2,415원으로 밀렸다. 9/30~10/2는 2,415~2,430원에 머물렀고 거래량은 21~27만주다. 주간 수익률은 9/23 대비 약 −6.9%다.

휴니버스글로벌 제3자배정(발행가 2,086원, 납입 예정 11/9, 약 100억원)은 그대로다. 급등 거래량이 사라진 뒤 가격이 발행가와 9/22 고점 사이에 붙었다. 9/23 종가 피처로 계산했던 오를 확률 16.6%·떨어질 확률 22.7%와 맞게, 5거래일 안에 +15%는 나오지 않았고 하락 쪽이 실현에 가까웠다. 2,330원(10/1 저가)이 단기 하단, 2,605~2,880원이 위다. 새 공시가 없으면 연휴 뒤에도 박스에 가깝다.

안랩(053800)

9/23 73,600원 → 9/28 74,500 → 9/29 76,100 → 9/30 74,800(시가 76,600에서 밀림) → 10/1 77,700 → 10/2 78,400원. 주간 약 +6.5%. 거래량은 12.9만주에서 4.9만주로 줄었다. 9/16 AI 1,000억원·2035년 매출 1조 발표 이후 추세가 이어졌다.

당시 결합 확률은 오를 쪽 13.3%, 떨어질 쪽 4.0%였다. +15% 이벤트는 없었고(78,400/73,600−1 ≈ +6.5%), 큰 하락도 없었다. 모델이 “이미 오른 형태는 다음 +15% 확률이 낮다”고 한 것과 맞고, “떨어진다”는 뜻은 아니었다. 78,800원(9/30 고가)을 종가로 넘기면 추세 연장, 74,700원(9/30 저가)이 깨지면 재료 소화로 본다.

삼성전자(005930)

9/23 대비 10/2는 −3.7%다. 배당 막차(9/28)에 사고 오히려 외국인이 가장 많이 팔았다. 이후 264,500~277,000원에서 회복했지만 286,500원을 되찾지 못했다. 10/2 보합은 자사주성 매수가 지수를 받친 날의 가격이다. 다음 이벤트는 10/8 전후 잠정실적이다. 100조원대 영업이익 전망이 이미 주가에 있는 상태에서, 메모리 가격 둔화 코멘트와 HBM 비중이 어긋나면 286,500원 회복이 늦어진다. 우리 주문 경로에는 이번 주 삼성전자가 없다. 유니버스 78종목 밖일 가능성이 크다.

삼성전기(009150)

9/23 1,501,000원 → 9/28 1,491,000(시가 1,552,000에서 밀림) → 9/29 1,550,000 → 9/30 1,514,000 → 10/1 1,554,000(저가 1,462,000) → 10/2 1,577,000원. 주간 약 +5.1%. 다섯 종목 중 가격이 가장 잘 버텼고, 10/2 기관·외국인 순매수 상위에 있었다. AI 서버 MLCC 수주(확정 약 3.3조, 추가 LTA 시 4조 근접)는 연휴 전 재료가 유지된 것이다.

9/23 종가 기준 결합 확률은 오를 쪽 19.6%로 당시 다섯 종목 중 가장 높았고, 떨어질 쪽은 7.0%였다. +15%(약 1,726,000원)에는 닿지 않았다. 1,462,000원(10/1 저가)이 이번 주 하단, 1,587,000원(9/28 고가)이 상단이다. 6월 고가 2,417,000원(보도)과는 아직 거리가 있다.

같이 본 삼성 계열

삼성물산(028260)은 368,500원에서 9/28 345,500원으로 내린 뒤 10/2 347,000원이다. 주간 약 −5.8%. SMR 업무협약은 수주로 이어진 공시가 이번 주에 보이지 않았다. 삼성생명(032830)은 295,000원 → 9/30 283,000원 → 10/2 288,000원(보도는 289,000원). 개별 호재 없이 금리·지수에 붙었다.

잘한 점 / 개선

• 프리미엄은 개장일만 1회. 휴장인 10/3에는 호출이 없다.
• FM은 HLB(028300) 큰 수익 구간을 매도 쪽으로 처리했고, 기아(000270)는 당일 하락 중 높은 pUp로만 샀다. +10% 추격 체결은 없다.
• PR-AUC·ECE는 주간 내내 안정이다. 다만 리플레이 창이다.
• 수~금 FM 주문이 0이다. 급락·반등 주에 규칙 매매가 비고 폴백이 등락 N/A·pUp 0.02·−13% 종목을 샀다.
• 가온전선(000500), 하림지주(003380), 한일사료(005860), 빛샘전자(072950)처럼 같은 이름을 주기·증권사마다 반복한다.
• id.ret=up3가 주중에 +0.30까지 올랐다. 반등일 시가 대비 급등 추격 편향이 리플레이로 다시 커질 수 있다. frontier=0은 그대로다.

점수