FM-FTRL 학습·피처·파라미터 정합성 점검

작성 2026-09-19 KST · 근거: heeyong 로그/CSV + 소스 코드 · 조치 코드 반영 후 다음 배포 필요

신규라벨 0 주간 지속 배포 시 표본 72,980→63,830 id.m5 CSV=0 (train/serve 불일치) id.ret / id.vr 학습·서빙 공통 경로 OK

핵심 판정 “학습 정지”가 아니라 가중치 갱신 정체였습니다(워커·하트비트는 가동). 원인은 (1) 일봉 캐시가 최종봉 날짜를 검사하지 않아 최대 ~7일 동안 옛 봉만 재사용 → 증분 라벨 0, (2) 매 기동 워밍업이 모델을 replace해 누적 학습을 날림 → 표본 점프, (3) id.m5는 서빙에만 넣고 학습에는 없어 CSV에 영원히 0. 아래 세 가지를 코드로 수정했습니다. 배포 후 stale refresh·워밍업 생략 로그를 확인하세요.

1. 피처 구성 (현재 설계)

키	학습	서빙(스캔)	상태
`price./vol.` SAX (잔차·거래량)	○	○	동일 encode 경로
`mkt.reg` / `thm.bin`	○	○	컨텍스트 on
`id.ret` / `id.vr`	○ (OPEN+CLOSE PIT)	○ (장중 last)	9/18 이후 CSV에 등장·가중치 학습됨
`id.m5` (6×5분 수익률)	없음	제거함	train/serve 불일치 → FM 피처에서 제외. 단기 급등은 `dayChange` buyScore 가산

라벨: 종가 기준 향후 5거래일 ±15% 도달(up15/down15). OPEN as-of 시 id.ret=flat이 절반 — CLOSE PIT가 비-flat 버킷을 학습.

2. 발견된 불일치와 원인

증상	원인	조치
09-12~17 `newSamples=0` 전일(워커는 가동)	`DailyOhlcvCacheService`: 메모리/디스크 히트 시 LS 미호출. 디스크 TTL 기본 168h → 최종봉이 멈춰도 캐시 재사용 → 라벨 프론티어 불변	최종봉 < 직전 평일이면 stale → LS 갱신. 디스크 TTL 기본 48h
9/18 배포 후 표본 72,980→63,830 · feats 2224→2282	기동마다 `warmup()`이 빈 모델로 재학습 후 `replace` — 디스크 가중치·누적 표본 폐기	`training-skip-warmup-if-model-loaded=true`(기본): 모델 있으면 워밍업 생략 + 라벨 프론티어만 동기화
CSV `id.m5` 건수 0	학습 `dailyFeaturesAsOf`에 m5 없음 · 서빙만 `recentPulse` 추가 → 가중치 미생성	FM 피처에서 m5 제거(플래그 기본 false). 실행 측 early-surge는 dayChange 유지
스캔 이상코드 엔비알모션(`0004V0`)·디비금융제14호스팩(`0004Y0`)	6자리이지만 알파벳 포함 · 종목명 스팩 휴리스틱만으로는 코드 단계 미차단	유니버스 제외: 6자리 전 숫자만 허용

3. 파라미터 스냅샷 (생산 CSV 2026-09-19)

feats up/down ≈ 2282 · k=8 · hashBits=0(원문 키)
id.ret 12행 · id.vr 10행 · id.m5 0행
UP id.ret=up3 main≈+0.20 · id.ret=dn1 ≈−0.54 — 당일 급등 버킷이 양의 기여
9/18 워밍업 직후 PR-AUC UP 0.197 lift 4.2 · DOWN 0.287 lift 13.1 (양호 구간)

4. 잘한 점

일봉 SAX + 지수 잔차 + 시장/테마 컨텍스트로 학습·스캔 encode 경로를 공유
OPEN/CLOSE 이중 PIT로 장중 last-price와 정합을 맞추려는 설계
id.ret/id.vr를 encode 공통부에 넣어 학습 CSV에 실제로 반영됨
hashBits=0으로 피처 해석·CSV 채널 분리 가능
품질 게이트·당일등락 게이트·유동성 게이트 등 실행 안전장치가 학습과 분리되어 동작

5. 부족한 점 (조치 전)

일봉 캐시 신선도 부재 → 증분 학습이 “대기”로만 보임
배포=전체 재워밍업으로 온라인 학습 연속성 파괴
id.m5 도입이 학습 없이 서빙만 → 무의미한 키·관측 혼란
이상코드가 스캔 topUp에 노출

6. 반영한 코드 변경

DailyOhlcvCacheService — stale(직전 평일) 검사 후 LS refresh · TTL 48h
FmftrlTrainingWorker — 모델 로드 시 워밍업 skip + syncLabelFrontiersFromUniverse
FeatureBuilder — FM 피처에서 id.m5 제거
FmftrlUniverseService — 비숫자 6자리 코드 제외
application.yml — training-skip-warmup-if-model-loaded, intraday-m5-features:false, disk TTL 48

7. 배포 후 확인 체크리스트

기동 로그: 워밍업 생략 | 기존 모델 유지 (replace 없음)
[DailyOhlcvCache] stale refresh 후 하트비트 newSamples>0 (다음 거래일 EOD 이후 특히)
스캔 topUp에 0004* 알파벳 코드 미등장
param CSV에 불필요한 id.m5 신규 행 없음 · id.ret/id.vr 유지

남은 개선(이번 미포함) 공휴일 캘린더(주말만 스킵 중), 라벨 프론티어 디스크 영속, 분봉 PIT로 진짜 단기 모멘텀 학습. 주간 거래 편중·FM 매도 0은 실행 게이트 이슈로 본 점검과 별도.